לשילדס ולבעלה, כריסטופר תומאס האנצקי, כבר יש בת אחת בשם רואן פרנסיס. בעבר היא הייתה נשואה לשחקן הטניס המפורסם אנדרה אגאסי. לאחר שנפרדה ממנו, וילדה את בתה הבכורה, היא כתבה ספר על תסמונות הדיכאון לאחר לידה. לאחר מכן, ספגה שילדס ביקורת חריפה על ספרה מהקולגה והסיינטולוג טום קרוז, שאמר בתקשורת ש"הפסיכולוגיה עליה כתבה בספר נשמעת יותר כמו מדע בדיוני".
